- Tytuł:
- The absence of arbitrage on the complete Black-Scholes-Merton regime-switching Lévy market
- Autorzy:
- Sulima, Anna (ekonomia) Autor
- Współwytwórcy:
- Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych (Uniwersytet Ekonomiczny ; Wrocław)
- Data publikacji:
- 2021
- Tematy:
-
Arbitraż giełdowy
Równanie Blacka-Scholesa
Matematyka stosowana
Rynek finansowy
Aktywa finansowe
Proces Lévy'ego
Modele ekonomiczne - Pokaż więcej
- Dostawca treści:
- Academica
Artykuł