Temat: PORTFOLIO - Prolib Integro

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Optymalny portfel inwestycyjny z kryterium maksymalnej skośności
Optimal Investment Portfolio for Skewness Maximization Criteria
Autorzy:: Kopańska-Bródka, Donata
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Analiza portfelowa
Optymalizacja
Optymalizacja wielokryterialna
Portfel inwestycyjny
Teoria portfelowa Markowitza
Investment portfolio
Markowitz portfolio theory
Multiple criteria optimization
Optimalization
Portfolio analysis; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Optymalny portfel inwestycyjny z kryterium maksymalnej skośności
Optimal Investment Portfolio for Skewness Maximization Criteria
Autorzy:: Donata Kopańska-Bródka
Tematy:: Analiza portfelowa
Optymalizacja
Optymalizacja wielokryterialna
Portfel inwestycyjny
Teoria portfelowa Markowitza
Investment portfolio
Markowitz portfolio theory
Multiple criteria optimization
Optimalization
Portfolio analysis; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Odporne modyfikacje modelu Blacka-Littermana na przykładzie polskiego rynku kapitałowego
Robust Modyfications of Black-Litterman Model for Polish Capital Market
Autorzy:: Orwat-Acedańska, Agnieszka
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Analiza portfelowa
Estymatory
Rynek kapitałowy
Teoria portfelowa Markowitza
Capital market
Estimators
Markowitz portfolio theory
Portfolio analysis; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Odporne modyfikacje modelu Blacka-Littermana na przykładzie polskiego rynku kapitałowego
Robust Modyfications of Black-Litterman Model for Polish Capital Market
Autorzy:: Agnieszka Orwat-Acedańska
Tematy:: Analiza portfelowa
Estymatory
Rynek kapitałowy
Teoria portfelowa Markowitza
Capital market
Estimators
Markowitz portfolio theory
Portfolio analysis; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Alternatywne względem ujęcia Markowitza podejście do szacowania stopy zwrotu z portfela
Alternative Formulation of Rate-of-Return Estimation in Comparison with Markowitz Approach
Autorzy:: Stachura, Michał
Wodecka, Barbara
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Analiza portfelowa
Stopa zwrotu akcji
Teoria portfelowa Markowitza
Markowitz portfolio theory
Portfolio analysis
Stock rate of returns; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Alternatywne względem ujęcia Markowitza podejście do szacowania stopy zwrotu z portfela
Alternative Formulation of Rate-of-Return Estimation in Comparison with Markowitz Approach
Autorzy:: Michał Stachura
Barbara Wodecka
Tematy:: Analiza portfelowa
Stopa zwrotu akcji
Teoria portfelowa Markowitza
Markowitz portfolio theory
Portfolio analysis
Stock rate of returns; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Zastosowanie wykładnika Hursta do wyznaczania portfeli optymalnych
The application of Hurst exponents to building optimal portfolios
Autorzy:: Monika Miśkiewicz-Nawrocka
Tematy:: Analiza portfelowa
Taksonomiczna miara TMAI
Wykładnik Hursta
Hurst exponent
Measure TMAI
Portfolio analysis; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Zastosowanie wykładnika Hursta do wyznaczania portfeli optymalnych
The application of Hurst exponents to building optimal portfolios
Autorzy:: Miśkiewicz-Nawrocka, Monika
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Analiza portfelowa
Taksonomiczna miara TMAI
Wykładnik Hursta
Hurst exponent
Measure TMAI
Portfolio analysis; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: Comparative analysis of electric energy risk changes in selected European regions
Analiza porównawcza ryzyka zmiany ceny energii elektrycznej w wybranych regionach Europy
Autorzy:: Ganczarek-Gamrot, Alicja
Data publikacji:: 2017
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Conditional Value-at-Risk
Dynamic conditional correlation
Portfolio analysis
Value-at-Risk
Analiza portfelowa; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: Comparative analysis of electric energy risk changes in selected European regions
Analiza porównawcza ryzyka zmiany ceny energii elektrycznej w wybranych regionach Europy
Autorzy:: Ganczarek-Gamrot Alicja
Tematy:: Conditional Value-at-Risk
Dynamic conditional correlation
Portfolio analysis
Value-at-Risk
Analiza portfelowa; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Informacja

Wyszukujesz frazę "PORTFOLIO" wg kryterium: Temat