- Tytuł:
-
Optymalizacja portfela z wykorzystaniem koherentnych transformujących miar ryzyka
Optimal Portfolio Selections Based on Coherent Distortion Risk Measures - Autorzy:
- Grażyna Trzpiot
- Tematy:
-
Analiza portfelowa
Miernik ryzyka (VaR)
Optymalizacja
Programowanie liniowe
Regresja kwantylowa
Linear programming
Optimalization
Portfolio analysis
Quantile regression
VaR method - Pokaż więcej
- Dostawca treści:
- CEJSH