Temat: Copula-GARCH - Prolib Integro

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Formalne porównanie modeli Copula-AR(1)-t-GARCH(1,1) dla subindeksów indeksu WIG
Formal Comparison of Copula-AR(1)-t-GARCH(1,1) Models for Sub-Indices of the Stock Index WIG
Autorzy:: Justyna Mokrzycka
Anna Pajor
Data publikacji:: 2016-06-30
Tematy:: kopula
model Copula-AR-GARCH
bayesowskie porównanie modeli
Copula
Copula-AR-GARCH model
Bayesian model comparison; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Formalne porównanie modeli Copula-AR(1)-t-GARCH(1,1) dla subindeksów indeksu WIG
Formal Comparison of Copula-AR(1)-t-GARCH(1,1) Models for Sub-Indices of the Stock Index WIG
Autorzy:: Mokrzycka, Justyna
Pajor, Anna
Data publikacji:: 2016-06-30
Wydawca:: Główny Urząd Statystyczny
Tematy:: kopula
model Copula-AR-GARCH
bayesowskie porównanie modeli
Copula
Copula-AR-GARCH model
Bayesian model comparison; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Porównanie bayesowskich modeli Copula-AR(1)-GARCH(1,1) z asymetrycznością rozkładów warunkowych
Comparision Bayesian Copula-AR(1)-GARCH(1,1) Models with Asymmetric Conditional Distribution
Autorzy:: Justyna Mokrzycka
Tematy:: kopula
model Copula-AR-GARCH
wnioskowanie bayesowskie
bayesowskie porównanie modeli
technika bayesowskiego łączenia wiedzy
metoda Monte Carlo z funkcją ważności
copula
Copula-AR-GARCH model
Bayesian inference
Bayesian model comparison
Bayesian pooling approach
Monte Carlo Important Sampling; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Informacja