- Tytuł:
- Is tail risk priced in the cross-section of international stock index returns?
- Autorzy:
- Mercik, Aleksander R.
- Data publikacji:
- 2023
- Wydawca:
- Fundacja Naukowa Instytut Współczesnych Finansów
- Tematy:
-
tail risk
Left-tail risk
International markets
Equity returns
Cross-section of returns
Return predictability
Asset pricing
Equity anomalies
Idiosyncratic volatility - Pokaż więcej
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł