Temat: Power Exchange - Prolib Integro

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Neural modeling of prices on the Day-Ahead Market at the Polish Power Exchange supported by an evolutionary algorithm and inspired by quantum computing
Autorzy:: Ruciński, Dariusz
Data publikacji:: 2022
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
Tematy:: Polish Power Exchange
Day Ahead Market
modeling of energy market
quantum inspired neural network; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Capabilities of MATLAB and Simulink related to modelling of Polish power exchange
Autorzy:: Tchórzewski, J.
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Tematy:: artificial neural network
identification
MATLAB
Simulink
environment
Polish Power Exchange
simulation
Day Ahead Market; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Cluster analysis as a preliminary problem in neural modelling of the Polish Power Exchange
Autorzy:: Tchórzewski, Jerzy
Jezierski, Jakub
Data publikacji:: 2019
Wydawca:: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Tematy:: artificial self-organizing neural networks
business intelligence
cluster analysis
neural modelling
Day Ahead Market
Polish Power Exchange; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: GARCH Models of Time Series on DAM
Modele GARCH szeregów czasowych na RDN
Autorzy:: Ganczarek, Alicja
Data publikacji:: 2007
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: Polish Power Exchange
Day Ahead Market
Balance Market
Autoregressive Conditional Heteroscedasticity
Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity
Maximum Likelihood Method
Akaike's information criterion
Schwarz’s consistent criterion
Hannan-Quinn’s consistent criterion
Rissanen’s stochastic complexity criteria; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: GARCH Models of Time Series on DAM
Modele GARCH szeregów czasowych na RDN
Autorzy:: Ganczarek, Alicja
Współwytwórcy:: University of Economics in Katowice, Department of Statistics
Data publikacji:: 2016-02-02T08:25:31Z
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: Polish Power Exchange
Day Ahead Market
Balance Market
Autoregressive Conditional Heteroscedasticity
Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity
Maximum Likelihood Method
Akaike's information criterion
Schwarz’s consistent criterion
Hannan-Quinn’s consistent criterion
Rissanen’s stochastic complexity criteria; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Informacja