- Tytuł:
- Peaks over Threshold Approach with a time-varying scale parameter and range-based volatility estimator for Value-at-Risk and Expected Shortfall estimation
- Autorzy:
- Fałdziński, Marcin
- Data publikacji:
- 2024-01-31
- Wydawca:
- Główny Urząd Statystyczny
- Tematy:
-
GARCH
Value-at-Risk
Expected Shortfall
Peaks over Threshold
Extreme Value Theory - Pokaż więcej
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł