- Tytuł:
- On the Empirical Importance of Periodicity in the Volatility of Financial Returns - Time Varying GARCH as a Second Order APC(2) Process
- Autorzy:
-
Mazur, Błażej
Pipień, Mateusz - Tematy:
-
Nauki Humanistyczne i Społeczne
GARCH Models
Bayesian inference
periodically correlated stochastic processes
volatility
unconditional variance - Pokaż więcej
- Dostawca treści:
- CEJSH
Artykuł