Temat: Model GARCH - Prolib Integro

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Wielorównaniowy model dynamiki gospodarki Polski i Niemiec
A multi-equation model of dynamics of Polish and German economy
Autorzy:: Janiga-Ćmiel, Anna
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Model GARCH
Rozwój gospodarczy
Zmienność
Economic development
GARCH model
Volatility; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Wielorównaniowy model dynamiki gospodarki Polski i Niemiec
A multi-equation model of dynamics of Polish and German economy
Autorzy:: Janiga-Ćmiel Anna
Tematy:: Model GARCH
Rozwój gospodarczy
Zmienność
Economic development
GARCH model
Volatility; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Warunkowa dynamiczna korelacja pomiędzy głównymi europejskimi indeksami giełdowymi
Dynamic Conditional Correlations Between Main European Stock Indexes
Autorzy:: Gurgul Henryk
Mitterer Christoph
Syrek Robert
Tematy:: Indeks giełdowy
Modele ekonometryczne
Model GARCH
Stock market indexes
Econometric models
GARCH model; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Strategie instytucjonalnego inwestora portfelowego na tle bezpośrednich inwestycji zagranicznych - analiza zmienności w ujęciu procesowym GARCH
Strategies for Institutional Investors in the Background Portfolio Foreign Direct Investment - Volatility Analysis in GARCH Process Approach
Autorzy:: Włodzimierz Szkutnik
Tematy:: Inwestycje
Inwestycje zagraniczne
Model GARCH
Portfel inwestycyjny
Foreign investment
GARCH model
Investment
Investment portfolio; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Strategie instytucjonalnego inwestora portfelowego na tle bezpośrednich inwestycji zagranicznych - analiza zmienności w ujęciu procesowym GARCH
Strategies for Institutional Investors in the Background Portfolio Foreign Direct Investment - Volatility Analysis in GARCH Process Approach
Autorzy:: Szkutnik, Włodzimierz
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Inwestycje
Inwestycje zagraniczne
Model GARCH
Portfel inwestycyjny
Foreign investment
GARCH model
Investment
Investment portfolio; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Prognozowanie Value-at-Risk dla portfeli inwestycyjnych
Value-at-Risk Forecasting for Investment Portfolios
Autorzy:: Jakub Tomczak
Natalia Nehrebecka
Data publikacji:: 2025
Tematy:: Value-at-Risk
model GARCH
portfele inwestycyjne
ryzyko rynkowe
GARCH model
investment portfolios
market risk; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Modelowanie warunkowej wariancji stóp zwrotu kontraktów terminowych na produkty rolne
Conditional Variance Modeling of Returns of Soft Commodity Futures
Autorzy:: Hołda Artur
Malik Gabriela
Tematy:: Produkty rolne
Kontrakty terminowe
Model GARCH
Analiza empiryczna
Agricultural products
Fixed-period contracts
GARCH model
Empirical analysis; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Modele przełącznikowe oparte na kopulach w modelowaniu struktury zależności
Modelling the Dependence Structure with Regime Switching Copulas
Autorzy:: Syrek Robert
Tematy:: Decyzje inwestycyjne
Instrumenty finansowe
Modelowanie struktury
Model GARCH
Investment decisions
Financial instruments
Structure modeling
GARCH model; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: Wykorzystanie metody bootstrapowej do badania zyskowności wybranych strategii inwestycyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
An Application of the Bootstrap Method for Testing the Profitability of Selected Investment Strategies on the Warsaw Stock Exchange
Autorzy:: Marcin Salamaga
Tematy:: analiza techniczna
średnia krocząca
metoda bootstrapowa
model GARCH
technical analysis
moving average
bootstrap method
GARCH model; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: Do Instabilities in National Macroeconomic Factors Contribute to Channeling Volatility Spillover from the Global to the Islamic Equity Market?
Czy niestabilność krajowych czynników makroekonomicznych przyczynia się do przenoszenia zmienności stóp zwrotu z globalnego na islamski rynek akcji?
Autorzy:: Harjum Muharam
Najmudin Najmudin
Wisnu Mawardi
Erman Denny Arfinto
Tematy:: przenoszenie zmienności
kapitał islamski
model GARCH
model ADCC
dane panelowe
volatility spillover
Islamic equity
GARCH model
ADCC
panel data; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Informacja

Wyszukujesz frazę "Model GARCH" wg kryterium: Temat