- Tytuł:
-
GARCH Models of Time Series on DAM
Modele GARCH szeregów czasowych na RDN - Autorzy:
- Ganczarek, Alicja
- Współwytwórcy:
- University of Economics in Katowice, Department of Statistics
- Data publikacji:
- 2016-02-02T08:25:31Z
- Wydawca:
- Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
- Tematy:
-
Polish Power Exchange
Day Ahead Market
Balance Market
Autoregressive Conditional Heteroscedasticity
Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity
Maximum Likelihood Method
Akaike's information criterion
Schwarz’s consistent criterion
Hannan-Quinn’s consistent criterion
Rissanen’s stochastic complexity criteria - Pokaż więcej
- Dostawca treści:
- CEJSH
Artykuł