- Tytuł:
-
A review of the binomial and trinomial models for option pricing and their convergence to the Black-Scholes model determined option prices
Przegląd dwumianowych i trójmianowych modeli wyceny opcji i ich zbieżność do modelu Blacka-Scholesa określającego wycenę opcji - Autorzy:
-
Josheski, Dushko
Apostolov, Mico - Data publikacji:
- 2020
- Wydawca:
- Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
- Tematy:
-
Black-Scholes-Merton model
Leisen-Reimer model
Cox-Ross-Rubinstein model
Tian model
Trigeorgis model
model Blacka-Scholesa-Mertona
model Leisena-Reimera
model Coxa-Rossa-Rubinsteina
model Tiana
model Trigeorgisa - Pokaż więcej
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł