Temat: Markowitz portfolio theory

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Odporne modyfikacje modelu Blacka-Littermana na przykładzie polskiego rynku kapitałowego
Robust Modyfications of Black-Litterman Model for Polish Capital Market
Autorzy:: Agnieszka Orwat-Acedańska
Tematy:: Analiza portfelowa
Estymatory
Rynek kapitałowy
Teoria portfelowa Markowitza
Capital market
Estimators
Markowitz portfolio theory
Portfolio analysis; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Odporne modyfikacje modelu Blacka-Littermana na przykładzie polskiego rynku kapitałowego
Robust Modyfications of Black-Litterman Model for Polish Capital Market
Autorzy:: Orwat-Acedańska, Agnieszka
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Analiza portfelowa
Estymatory
Rynek kapitałowy
Teoria portfelowa Markowitza
Capital market
Estimators
Markowitz portfolio theory
Portfolio analysis; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Alternatywne względem ujęcia Markowitza podejście do szacowania stopy zwrotu z portfela
Alternative Formulation of Rate-of-Return Estimation in Comparison with Markowitz Approach
Autorzy:: Michał Stachura
Barbara Wodecka
Tematy:: Analiza portfelowa
Stopa zwrotu akcji
Teoria portfelowa Markowitza
Markowitz portfolio theory
Portfolio analysis
Stock rate of returns; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Alternatywne względem ujęcia Markowitza podejście do szacowania stopy zwrotu z portfela
Alternative Formulation of Rate-of-Return Estimation in Comparison with Markowitz Approach
Autorzy:: Stachura, Michał
Wodecka, Barbara
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Analiza portfelowa
Stopa zwrotu akcji
Teoria portfelowa Markowitza
Markowitz portfolio theory
Portfolio analysis
Stock rate of returns; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Критерий эффективности применения портфельной теории Марковица в краткосрочной торговле на примере Украинской фондовой биржи
The efficiency criterion of Markowitz portfolio theory application in the short-term trading at the Ukrainian Stock Exchange example
Autorzy:: Evdokimenko Yuri
Efimenko Galina
Zmievskaya Irena
Oboyanskaya Lubov
Data publikacji:: 2016-03-31
Tematy:: criterion of efficiency
profitability
risk
portfolio
Markowitz portfolio theory
критерий эффективности
доходность
риск
портфель активов
портфельная теория Марковица; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Optymalny portfel inwestycyjny z kryterium maksymalnej skośności
Optimal Investment Portfolio for Skewness Maximization Criteria
Autorzy:: Kopańska-Bródka, Donata
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Analiza portfelowa
Optymalizacja
Optymalizacja wielokryterialna
Portfel inwestycyjny
Teoria portfelowa Markowitza
Investment portfolio
Markowitz portfolio theory
Multiple criteria optimization
Optimalization
Portfolio analysis; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Optymalny portfel inwestycyjny z kryterium maksymalnej skośności
Optimal Investment Portfolio for Skewness Maximization Criteria
Autorzy:: Donata Kopańska-Bródka
Tematy:: Analiza portfelowa
Optymalizacja
Optymalizacja wielokryterialna
Portfel inwestycyjny
Teoria portfelowa Markowitza
Investment portfolio
Markowitz portfolio theory
Multiple criteria optimization
Optimalization
Portfolio analysis; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Informacja