- Tytuł:
-
Midquotes or transactional prices? Evaluation of Black model on high-frequency data
Kwotowania mid opcji czy ich ceny transakcyjne? Ewaluacja modelu Blacka na danych wysokiej częstotliwości - Autorzy:
-
Kokoszczyński Ryszard
Sakowski Paweł
Ślepaczuk Robert - Tematy:
-
Implied volatility
Microstructure bias
Midquotes data
Option pricing models
Realized volatility
Mikrostruktura rynku
Modele wyceny opcji
Średnie kwotowania opcji
Zmienność implikowana
Zmienność zrealizowana - Pokaż więcej
- Dostawca treści:
- CEJSH
Artykuł