- Tytuł:
- Modelling Foreign Exchange Realized Volatility Using High Frequency Data: Long Memory versus Structural Breaks
- Autorzy:
-
Maatoug, Abderrazak Ben
Lamouchi, Rim
Davidson, Russell
Fatnassi, Ibrahim - Tematy:
-
Nauki Humanistyczne i Społeczne
foreign exchange markets
realized volatility
high-frequency data,long memory
structural change - Pokaż więcej
- Dostawca treści:
- CEJSH
Artykuł