Temat: multivariate GARCH processes

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "multivariate GARCH processes" wg kryterium: Temat

Wyświetlanie 1-3 z 3

Zaznacz

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Bayesian Value-at-Risk for a Portfolio: Multi- and Univariate Approaches using MSF-SBEKK Models
Autorzy:: Osiewalski, Jacek
Pajor, Anna
Tematy:: Nauki Humanistyczne i Społeczne
Bayesian econometrics
risk analysis
multivariate GARCH processes
multivariate SV processes
hybrid SV-GARCH models; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Bayesian Analysis for Hybrid MSF–SBEKK Models of Multivariate Volatility
Autorzy:: Osiewalski, Jacek
Pajor, Anna
Tematy:: Nauki Humanistyczne i Społeczne
Bayesian econometrics
Gibbs sampling
time-varying volatility
multivariate GARCH processes
multivariate SV processes; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: On Sensitivity of Inference in Bayesian MSF-MGARCH Models
Autorzy:: Osiewalski, Jacek
Pajor, Anna
Tematy:: Nauki Humanistyczne i Społeczne
Bayesian econometrics
Gibbs sampling
time-varying volatility
multivariate GARCH processes
multivariate SV processes; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Wyświetlanie 1-3 z 3

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Informacja

Wyszukujesz frazę "multivariate GARCH processes" wg kryterium: Temat