- Tytuł:
-
Prognozowanie kowariancji warunkowej z wykorzystaniem odpornych estymatorów rozrzutu MCD i PCS w analizie portfelowej
Conditional Covariance Prediction in Portfolio Analysis Using MCD and PCS Robust Multivariate Scatter Estimators - Autorzy:
-
Jaśko, Przemysław
Kosiorowski, Daniel - Data publikacji:
- 2016-06-30
- Wydawca:
- Główny Urząd Statystyczny
- Tematy:
-
odporny estymator rozrzutu
MCD
PCS
odporna analiza portfelowa
zrealizowana kowariancja
portfel o minimalnym ryzyku
portfel ERC
robust estimator of multivariate scatter
robust portfolio analysis
realized covariance
minimum risk portfolio
equal risk contribution portfolio - Pokaż więcej
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł