Temat: PORTFOLIO - Prolib Integro

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Interactive Approach to Project Portfolio Selection
Autorzy:: Maciej Nowak
Tadeusz Trzaskalik
Aleksandra Twardoch
Tematy:: Analityczny proces hierarchiczny
Portfel inwestycyjny
Przewaga konkurencyjna
Zarządzanie portfolio
Analytic Hierarchy Process (AHP)
Competitive advantage
Investment portfolio
Portfolio management; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Interactive Approach to Project Portfolio Selection
Autorzy:: Nowak, Maciej
Trzaskalik, Tadeusz
Twardoch, Aleksandra
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Analityczny proces hierarchiczny
Portfel inwestycyjny
Przewaga konkurencyjna
Zarządzanie portfolio
Analytic Hierarchy Process (AHP)
Competitive advantage
Investment portfolio
Portfolio management; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Zależność rozkładu ryzyka portfela od kryterium wyboru spółek do portfela
Dependency of the risk’s portfolio distribution on the method of stock’s selection to portfolio
Autorzy:: Gluzicka, Agata
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Portfel inwestycyjny
Ryzyko inwestycyjne
Spółki portfelowe
Investment portfolio
Investment risk
Portfolio companies; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Zależność rozkładu ryzyka portfela od kryterium wyboru spółek do portfela
Dependency of the risk’s portfolio distribution on the method of stock’s selection to portfolio
Autorzy:: Agata Gluzicka
Tematy:: Portfel inwestycyjny
Ryzyko inwestycyjne
Spółki portfelowe
Investment portfolio
Investment risk
Portfolio companies; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Optymalny portfel inwestycyjny z kryterium maksymalnej skośności
Optimal Investment Portfolio for Skewness Maximization Criteria
Autorzy:: Kopańska-Bródka, Donata
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Analiza portfelowa
Optymalizacja
Optymalizacja wielokryterialna
Portfel inwestycyjny
Teoria portfelowa Markowitza
Investment portfolio
Markowitz portfolio theory
Multiple criteria optimization
Optimalization
Portfolio analysis; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Optymalny portfel inwestycyjny z kryterium maksymalnej skośności
Optimal Investment Portfolio for Skewness Maximization Criteria
Autorzy:: Donata Kopańska-Bródka
Tematy:: Analiza portfelowa
Optymalizacja
Optymalizacja wielokryterialna
Portfel inwestycyjny
Teoria portfelowa Markowitza
Investment portfolio
Markowitz portfolio theory
Multiple criteria optimization
Optimalization
Portfolio analysis; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Wielookresowe portfele o równym udziale ryzyka
Multi-Period Equal Risk Contribution Portfolio
Autorzy:: Gluzicka, Agata
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Dywersyfikacja portfela
Giełda papierów wartościowych
Portfel inwestycyjny
Ryzyko inwestycyjne
Investment portfolio
Investment risk
Portfolio diversification
Stock market; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Wielookresowe portfele o równym udziale ryzyka
Multi-Period Equal Risk Contribution Portfolio
Autorzy:: Agata Gluzicka
Tematy:: Dywersyfikacja portfela
Giełda papierów wartościowych
Portfel inwestycyjny
Ryzyko inwestycyjne
Investment portfolio
Investment risk
Portfolio diversification
Stock market; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: Zastosowanie programowania stochastycznego w konstrukcji odpornych portfeli inwestycyjnych
An Application of the Stochastic Programming to Building Robust Investment Portfolios
Autorzy:: Agnieszka Orwat-Acedańska
Jan Acedański
Tematy:: Inwestycje
Portfel inwestycyjny
Programowanie stochastyczne
Investment
Investment portfolio
Stochastic programming; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: Zastosowanie programowania stochastycznego w konstrukcji odpornych portfeli inwestycyjnych
An Application of the Stochastic Programming to Building Robust Investment Portfolios
Autorzy:: Orwat-Acedańska, Agnieszka
Acedański, Jan
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Inwestycje
Portfel inwestycyjny
Programowanie stochastyczne
Investment
Investment portfolio
Stochastic programming; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Informacja

Wyszukujesz frazę "PORTFOLIO" wg kryterium: Temat