Temat: linear programming - Prolib Integro

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: A New Approach to the Rank Reversal Phenomenon in MCDM with the SIMUS Method
Autorzy:: Munier, Nolberto
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Algorithms
Linear programming
Ranking
Solving problems
Algorytmy
Programowanie liniowe
Rozwiązywanie problemów; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: A New Fuzzy Measure for the Analytic Hierarchy Process with the Choquet Integral
Autorzy:: Larbani Moussa
Chen Yuh-Wen
Tematy:: Analytic Hierarchy Process (AHP)
Linear programming
Analityczny proces hierarchiczny
Programowanie liniowe; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: A New Approach to the Rank Reversal Phenomenon in MCDM with the SIMUS Method
Autorzy:: Munier Nolberto
Tematy:: Algorithms
Linear programming
Ranking
Solving problems
Algorytmy
Programowanie liniowe
Rozwiązywanie problemów; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: A New Fuzzy Measure for the Analytic Hierarchy Process with the Choquet Integral
Autorzy:: Larbani, Moussa
Chen, Yuh-Wen
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Analytic Hierarchy Process (AHP)
Linear programming
Analityczny proces hierarchiczny
Programowanie liniowe; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Optymalizacja portfela z wykorzystaniem koherentnych transformujących miar ryzyka
Optimal Portfolio Selections Based on Coherent Distortion Risk Measures
Autorzy:: Grażyna Trzpiot
Tematy:: Analiza portfelowa
Miernik ryzyka (VaR)
Optymalizacja
Programowanie liniowe
Regresja kwantylowa
Linear programming
Optimalization
Portfolio analysis
Quantile regression
VaR method; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Optymalizacja portfela z wykorzystaniem koherentnych transformujących miar ryzyka
Optimal Portfolio Selections Based on Coherent Distortion Risk Measures
Autorzy:: Trzpiot, Grażyna
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Analiza portfelowa
Miernik ryzyka (VaR)
Optymalizacja
Programowanie liniowe
Regresja kwantylowa
Linear programming
Optimalization
Portfolio analysis
Quantile regression
VaR method; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Metoda redukcji czasu realizacji liniowych obiektów budowlanych
Method for Reduction of Construction Linear Projects Duration
Autorzy:: Jaśkowski, Piotr
Biruk, Sławomir
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Harmonogram
Modele matematyczne
Modele optymalizacyjne
Optymalizacja matematyczna
Produkcja budowlana
Programowanie liniowe
Construction output
Linear programming
Mathematical models
Optimizing models
Schedule mathematical optimization; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Metoda redukcji czasu realizacji liniowych obiektów budowlanych
Method for Reduction of Construction Linear Projects Duration
Autorzy:: Piotr Jaśkowski
Sławomir Biruk
Tematy:: Harmonogram
Modele matematyczne
Modele optymalizacyjne
Optymalizacja matematyczna
Produkcja budowlana
Programowanie liniowe
Construction output
Linear programming
Mathematical models
Optimizing models
Schedule mathematical optimization; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Informacja