Temat: programowanie stochastyczne

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Robust Optimisation Metaheuristics for the Inventory-Allocation Problem
Autorzy:: Vizinger Tea
Žerovnik Janez
Tematy:: Dystrybucja
Optymalizacja
Programowanie stochastyczne
Distribution
Optimalization
Stochastic programming; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Robust Optimisation Metaheuristics for the Inventory-Allocation Problem
Autorzy:: Vizinger, Tea
Žerovnik, Janez
Data publikacji:: 2019
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Dystrybucja
Optymalizacja
Programowanie stochastyczne
Distribution
Optimalization
Stochastic programming; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Dwuetapowe stochastyczne zagadnienie rozdziału
Two-stage stochastic generalized transportation problem
Autorzy:: Marcin Anholcer
Tematy:: Programowanie stochastyczne
Zagadnienie rozdziału
Generalized transportation problem
Stochastic programming; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Dwuetapowe stochastyczne zagadnienie rozdziału
Two-stage stochastic generalized transportation problem
Autorzy:: Anholcer, Marcin
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Programowanie stochastyczne
Zagadnienie rozdziału
Generalized transportation problem
Stochastic programming; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Zastosowanie programowania stochastycznego w konstrukcji odpornych portfeli inwestycyjnych
An Application of the Stochastic Programming to Building Robust Investment Portfolios
Autorzy:: Agnieszka Orwat-Acedańska
Jan Acedański
Tematy:: Inwestycje
Portfel inwestycyjny
Programowanie stochastyczne
Investment
Investment portfolio
Stochastic programming; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Zastosowanie programowania stochastycznego w konstrukcji odpornych portfeli inwestycyjnych
An Application of the Stochastic Programming to Building Robust Investment Portfolios
Autorzy:: Orwat-Acedańska, Agnieszka
Acedański, Jan
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Inwestycje
Portfel inwestycyjny
Programowanie stochastyczne
Investment
Investment portfolio
Stochastic programming; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Algorithm for Bi-Criteria Stochastic Generalized Transportation Problem
Autorzy:: Marcin Anholcer
Tematy:: Optimum Pareto
Optymalizacja wielokryterialna
Programowanie stochastyczne
Multiple criteria optimization
Pareto optimality
Stochastic programming; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: The analysis of robust portfolios risk in the stochastic programming method
Analiza ryzyka portfeli odpornych w metodzie programowania stochastycznego
Autorzy:: Agnieszka Orwat-Acedańska
Tematy:: Monte Carlo method
Robust portfolios
Sampling
Stochastic programming
Metoda Monte Carlo
Portfele odporne
Programowanie stochastyczne
Próbkowanie; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: The Analysis of Robust Portfolios Risk in the Stochastic Programming Method
Analiza ryzyka portfeli odpornych w metodzie programowania stochastycznego
Autorzy:: Orwat-Acedańska, Agnieszka
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Monte Carlo method
Robust portfolios
Sampling
Stochastic programming
Metoda Monte Carlo
Portfele odporne
Programowanie stochastyczne
Próbkowanie; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Informacja