Wszystkie pola: RISK RATIO - Prolib Integro

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "RISK RATIO" wg kryterium: Wszystkie pola

Wyświetlanie 1-6 z 6

Zaznacz

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Re-Evaluating Sharpe Ratio in Hedge Fund Performance in Light of Liquidity Risk
Autorzy:: Van Horne, Richard
Perez, Katarzyna
Data publikacji:: 2021-12-30
Wydawca:: Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
Tematy:: liquidity risk
liquidity risk factor
serial correlation
Sharpe ratio
hedge fund
performance; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: The use of the bootstrap method for the assessment of investment effectiveness and risk – the case of confidence intervals estimation for the Sharpe ratio and TailVaR
Autorzy:: Klaudia Jarno
Łukasz Smaga
Data publikacji:: 2020-11-09
Tematy:: Bootstrap
confidence intervals
Sharpe ratio
TailVaR
stock market index; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: The use of the bootstrap method for the assessment of investment effectiveness and risk – the case of confidence intervals estimation for the Sharpe ratio and TailVaR
Autorzy:: Jarno, Klaudia
Smaga, Łukasz
Data publikacji:: 2020-11-09
Wydawca:: Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
Tematy:: Bootstrap
confidence intervals
Sharpe ratio
TailVaR
stock market index; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Measuring of the Yield and Risk of Emerging Markets and Developed Stock Markets
Autorzy:: Radim Gottwald
Data publikacji:: 2013-06-28
Tematy:: emerging market
developed stock market
stock exchange
index
Sharpe ratio; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: The prospective low risk hedge fund capital allocation line model: evidence from the debt market
Autorzy:: Vukovic, Darko B.
Prosin, Victor
Data publikacji:: 2018
Wydawca:: Instytut Badań Gospodarczych
Tematy:: portfolio
Sharpe ratio
risks
hedge fund
capital allocation line model; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: The prospective low risk hedge fund capital allocation line model: evidence from the debt market
Autorzy:: Darko B. Vukovic
Victor Prosin
Data publikacji:: 2018
Tematy:: portfolio
Sharpe ratio
risks
hedge fund
capital allocation line model; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Wyświetlanie 1-6 z 6

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies