Wszystkie pola: Feder-Sempach, Ewa. Autor

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Efekt interwału w oszacowaniach współczynnika beta na podstawie akcji spółek z indeksu WIG20 i DAX w okresie 2005-2015 : analiza porównawcza
Autorzy:: Feder-Sempach, Ewa. Autor
Data publikacji:: 2017
Tematy:: Zysk
Rynek kapitałowy
Polska
Ryzyko inwestycyjne
Niemcy
Spółki giełdowe
Ceny
Akcje (ekonomia)
Ekonometria; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Statistical properties of rates of return of the companies listed on the Warsaw Stock Exchage in the period of 2005-2015 = Własności statystyczne stóp zwrotu spółek notowanych na GPW w Warszawie w latach 2005-2015
Autorzy:: Dębski, Wiesław (1948- ). Autor
Współwytwórcy:: Wójcik, Szymon (ekonomia). Autor
Feder-Sempach, Ewa. Autor
Data publikacji:: 2017
Tematy:: Zysk
Rynek kapitałowy
Statystyka gospodarcza
Polska
Spółki giełdowe
Giełda Papierów Wartościowych (GPW); Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Wpływ zmiany indeksu rynku na parametr beta dla spółek z indeksu WIG20 = Sensitivity analysis of the beta parameter estimated for the Blue-chip Polish companies
Współwytwórcy:: Dębski, Wiesław (1948- ) Autor
Wydział Zarządzania i Finansów (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania ; Warszawa)
Feder-Sempach, Ewa Autor
Katedra Ekonometrii (Uniwersytet Łódzki)
Katedra Finansów i Inwestycji Międzynarodowych (Uniwersytet Łódzki)
Wójcik, Szymon (ekonomia) Autor
Tematy:: Ryzyko finansowe
Spółki giełdowe
Polska
Indeks giełdowy
Rynek kapitałowy
Giełda Papierów Wartościowych (GPW)
Ekonometria; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

Szczegóły

Informacja