Temat: impulse response function

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Charakterystyka przenikania kryzysu na rynek międzybankowy w Polsce na podstawie analizy3-miesięcznych spreadów WIBOR-OIS oraz LIBOR-OIS dla dolara amerykańskiego i euro
The Characteristics of Crisis Transmission to Polish Interbank Market on the Basis of 3-month WIBOR-OIS and LIBOR-OIS Spreads for American Dollar and Euro
Autorzy:: Kliber Agata
Kliber Paweł
Płuciennik Piotr
Tematy:: modele VAR
modele BEKK
funkcja odpowiedzi na impuls
spready LIBOR-OIS
VAR models
BEKK models
impulse response function
LIBOR-OIS spread; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Charakterystyka przenikania kryzysu na rynek międzybankowy w Polsce na podstawie analizy3-miesięcznych spreadów WIBOR-OIS oraz LIBOR-OIS dla dolara amerykańskiego i euro
The Characteristics of Crisis Transmission to Polish Interbank Market on the Basis of 3-month WIBOR-OIS and LIBOR-OIS Spreads for American Dollar and Euro
Autorzy:: Kliber, Agata
Kliber, Paweł
Płuciennik, Piotr
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Główny Urząd Statystyczny
Tematy:: modele VAR
modele BEKK
funkcja odpowiedzi na impuls
spready LIBOR-OIS
VAR models
BEKK models
impulse response function
LIBOR-OIS spread; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Causal Link Between the Polish Stock Market and Selected Macroeconomic Indicators
Związek przyczynowy między polskim rynkiem akcji i wybranymi wskaźnikami makroekonomicznymi
Autorzy:: Urjasz, Szczepan
Data publikacji:: 2019-07-10
Wydawca:: Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
Tematy:: stock market
industrial production
interest rate
impulse response function
VAR models
rynek akcji
produkcja przemysłowa
stopa procentowa
funkcja odpowiedzi na impuls
modele VAR; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Causal Link Between the Polish Stock Market and Selected Macroeconomic Indicators
Związek przyczynowy między polskim rynkiem akcji i wybranymi wskaźnikami makroekonomicznymi
Autorzy:: Szczepan Urjasz
Data publikacji:: 2019-07-10
Tematy:: stock market
industrial production
interest rate
impulse response function
VAR models
rynek akcji
produkcja przemysłowa
stopa procentowa
funkcja odpowiedzi na impuls
modele VAR; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Causal Link Between the Polish Stock Market and Selected Macroeconomic Indicators
Związek przyczynowy między polskim rynkiem akcji i wybranymi wskaźnikami makroekonomicznymi
Autorzy:: Szczepan Urjasz
Data publikacji:: 2019-08-02
Tematy:: stock market
industrial production
interest rate
impulse response function
VAR models
rynek akcji
produkcja przemysłowa
stopa procentowa
funkcja odpowiedzi na impuls
modele VAR; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Informacja