- Tytuł:
-
Comparative analysis of sigma-based, quantile-based and time series VaR estimators
Analiza porównawcza estymatorów VaR opartych na wariancji, na metodach kwantylowych i metodach szeregów czasowych - Autorzy:
- Małecka, Marta
- Data publikacji:
- 2015
- Wydawca:
- Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
- Tematy:
-
VaR
oszacowanie VaR
obciążenie estymatora VaR
wariancja estymatora VaR
eksperyment Monte Carlo
VaR estimate
bias of the VaR estimator
variance of the VaR estimator
Monte Carlo experiment - Pokaż więcej
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł