Temat: expected value - Prolib Integro

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "expected value" wg kryterium: Temat

Wyświetlanie 1-7 z 7

Zaznacz

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Modelling extreme market risk of polish banks’ debt instruments’ portfolios
Autorzy:: Łupiński, Marcin
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: market risk
Value at Risk
Expected Tail Loss
Extreme Value Theory; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Modelling extreme market risk of polish banks’ debt instruments’ portfolios
Autorzy:: Marcin Łupiński
Tematy:: market risk
Value at Risk
Expected Tail Loss
Extreme Value Theory; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Wykorzystanie modeli GARCH w analizie ryzyka finansowego spółek akcyjnych notowanych na GPW
Financial Risk Analysis in Polish Stock Market Using GARCH Models
Autorzy:: Szczerbak, Grzegorz
Data publikacji:: 2017-12-05T13:33:54Z
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Tematy:: GARCH
Value at Risk
Expected Shortfall
Median Shortfall
RiskMetrics; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Wykorzystanie modeli GARCH w analizie ryzyka finansowego spółek akcyjnych notowanych na GPW
Financial Risk Analysis in Polish Stock Market Using GARCH Models
Autorzy:: Szczerbak, Grzegorz
Data publikacji:: 2017
Wydawca:: Uniwersytet w Białymstoku. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Tematy:: GARCH
Value at Risk
Expected Shortfall
Median Shortfall
RiskMetrics; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: The optimal portfolio in respect to Expected Shortfall: a comparative study.
Autorzy:: Henryk Gurgul
Artur Machno
Robert Syrek
Tematy:: Value at Risk
Expected Shortfall
interdependency
regime switching copulas
risk management; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Ekstremalne ryzyko cenowe na rynku zbóż w Polsce
Extreme price risk on the cereals market in Poland
Autorzy:: Just Małgorzata
Tematy:: Oczekiwany niedobór
Ryzyko cenowe zbóż
Teoria wartości ekstremalnych
Wartość zagrożona
Cereals price risk
Expected Shortfall
Extreme Value Theory
Value at Risk; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Ekstremalne ryzyko cenowe na rynku zbóż w Polsce
Extreme price risk on the cereals market in Poland
Autorzy:: Just, Małgorzata
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Oczekiwany niedobór
Ryzyko cenowe zbóż
Teoria wartości ekstremalnych
Wartość zagrożona
Cereals price risk
Expected Shortfall
Extreme Value Theory
Value at Risk; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Wyświetlanie 1-7 z 7

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies