Temat: Value-at-Risk - Prolib Integro

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Value-at-Risk" wg kryterium: Temat

Wyświetlanie 1-10 z 39

Zaznacz

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Measuring Market Risk for Commercial Banks in the Volatile Environment of an Emerging Market Economy
Autorzy:: Andraz Grum
Data publikacji:: 2007-11-01
Tematy:: Commercial banks
Value at risk
Risk measurement
Internal model; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Small perturbations with large effects on value-at-risk
Data publikacji:: 2013
Tematy:: Value at risk
Matematyka; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Evaluation of the results of the equity funds in the year 2004-2015 using VaR and CVaR measures
Autorzy:: Żebrowska-Suchodolska, Dorota Autor
Współwytwórcy:: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa)
Data publikacji:: 2018
Tematy:: Polska
Value at risk
Efektywność ekonomiczna; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Default propensity implicit in pulled to par V@R for bonds
Autorzy:: Esquível, Manuel L. Autor
Współwytwórcy:: Sousa, João B. Autor
Gaspar, Raquel M. Autor
Data publikacji:: 2017
Tematy:: Obligacje
Value at risk
Matematyka finansowa; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Value at Risk - podejście klasyczne a teoria wartości ekstremalnych
Autorzy:: Pietrzyk, Radosław
Data publikacji:: 2004
Tematy:: Value at risk
Ryzyko finansowe - badanie; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Assessment of the size of VaR backtests for small samples
Współwytwórcy:: Pankratz, Bartosz Autor
Kaszyński, Daniel Autor
Zakład Wspomagania i Analizy Decyzji (Szkoła Handlowa Główna ; Warszawa)
Kamiński, Bogumił Autor
Data publikacji:: 2020
Tematy:: Ryzyko finansowe
Zarządzanie ryzykiem
Value at risk
Modele ekonometryczne; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Wykorzystanie warunkowego modelu maksimów blokowych do pomiaru Value at Risk
Autorzy:: Echaust, Krzysztof. Autor
Data publikacji:: 2016
Tematy:: Value at risk
Rynek kapitałowy
Ryzyko finansowe; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Improving Value-at-Risk estimation from the normal EGARCH model
Autorzy:: Gorji, Mahsa. Autor
Współwytwórcy:: Sajjad, Rasoul. Autor
Data publikacji:: 2016
Tematy:: Value at risk
Rynek kapitałowy
Modele ekonometryczne; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: Gaussian mixtures and financial returns
Autorzy:: Cuevas-Covarrubias, Carlos. Autor
Współwytwórcy:: Jímenez-Padilla, R. Autor
Iñigo-Martínez, J. Autor
Data publikacji:: 2017
Tematy:: Value at risk
Akcje (ekonomia)
Matematyka finansowa; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: Value-at-risk models and their application in banks business
Autorzy:: Varcholová, Tatiana
Współwytwórcy:: Dubovická, Lenka
Data publikacji:: 2004
Tematy:: Value at risk
Ryzyko bankowe - badanie - metody; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Wyświetlanie 1-10 z 39

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Informacja

Wyszukujesz frazę "Value-at-Risk" wg kryterium: Temat