Temat: forecasting risk - Prolib Integro

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Comparison of Block Maxima and Peaks Over Threshold Value-at-Risk models for market risk in various economic conditions
Współwytwórcy:: Filip Szubzda
Marcin Chlebus
Data publikacji:: 2020-03-20
Tematy:: Value-at-Risk
extreme value theory
forecasting
market risk; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Comparison of Block Maxima and Peaks Over Threshold Value-at-Risk models for market risk in various economic conditions
Autorzy:: Szubzda, Filip
Chlebus, Marcin
Data publikacji:: 2020-03-20
Wydawca:: Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Ekonomicznych
Tematy:: Value-at-Risk
extreme value theory
forecasting
market risk; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: An Empirical Evaluation of GARCH Models in Value-at-Risk Estimation: Evidence from the Macedonian Stock Exchange
Autorzy:: Vesna Bucevska
Data publikacji:: 2013-03-01
Tematy:: Value-at-Risk
GARCH models
forecasting volatility
financial crisis
Macedonia; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Can Lognormal, Weibull or Gamma Distributions Improve the EWS-GARCH Value-at-Risk Forecasts?
Czy zastosowanie rozkładów lognormalnego, Weibulla lub Gamma może poprawić prognozy wartości narażonej na ryzyko uzyskiwane na podstawie modeli EWS-GARCH?
Autorzy:: Marcin Chlebus
Data publikacji:: 2016-09-30
Tematy:: Value-at-Risk
GARCH models
regime switching
forecasting
market risk
wartość zagrożona (Value-at-Risk)
model GARCH
modele zmiany stanu
prognozowanie
ryzyko rynkowe; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Can Lognormal, Weibull or Gamma Distributions Improve the EWS-GARCH Value-at-Risk Forecasts?
Czy zastosowanie rozkładów lognormalnego, Weibulla lub Gamma może poprawić prognozy wartości narażonej na ryzyko uzyskiwane na podstawie modeli EWS-GARCH?
Autorzy:: Chlebus, Marcin
Data publikacji:: 2016-09-30
Wydawca:: Główny Urząd Statystyczny
Tematy:: Value-at-Risk
GARCH models
regime switching
forecasting
market risk
wartość zagrożona (Value-at-Risk)
model GARCH
modele zmiany stanu
prognozowanie
ryzyko rynkowe; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Informacja