- Tytuł:
-
The Absence of Arbitrage on the Complete Black-Scholes-Merton Regime-switching Lévy Market
Brak arbitrażu na zupełnym przełącznikowym rynku Blacka-Scholesa-Mertona typu Levy’ego - Autorzy:
- Sulima, Anna
- Data publikacji:
- 2021
- Wydawca:
- Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
- Tematy:
-
Lévy process
regime-switching
arbitrage
martingale measure
proces Lévy’ego
model przełącznikowy
arbitraż
miara martyngałowa - Pokaż więcej
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł