Temat: stochastic processes

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Nonlinear filtering for Markov systems with delayed observations
Autorzy:: Calzolari, A.
Florchinger, P.
Nappo, G.
Data publikacji:: 2009
Wydawca:: Uniwersytet Zielonogórski. Oficyna Wydawnicza
Tematy:: filtracja nieliniowa
proces dyfuzji
procesy Markova
stochastyczne równanie różniczkowe
nonlinear filtering
jump processes
diffusion processes
Markov processes
stochastic delay differential equation; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: O aproksymacjach funkcji przejścia dla jednowymiarowych procesów dyfuzji
On Approximation of Transition Density for One-Dimensional Diffusion Processes
Autorzy:: Szczepocki, Piotr
Data publikacji:: 2016-06-30
Wydawca:: Główny Urząd Statystyczny
Tematy:: stochastyczne równania różniczkowe
procesy dyfuzji
estymacja metodą największej wiarygodności
stochastic differential equations
diffusion processes
maximum likelihood estimation; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: O aproksymacjach funkcji przejścia dla jednowymiarowych procesów dyfuzji
On Approximation of Transition Density for One-Dimensional Diffusion Processes
Autorzy:: Piotr Szczepocki
Data publikacji:: 2016-06-30
Tematy:: stochastyczne równania różniczkowe
procesy dyfuzji
estymacja metodą największej wiarygodności
stochastic differential equations
diffusion processes
maximum likelihood estimation; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Informacja