Temat: extreme - Prolib Integro

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "extreme" wg kryterium: Temat

Wyświetlanie 1-10 z 17

Zaznacz

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: ANALYSIS OF TAIL DEPENDENCE STRUCTURE IN GLOBAL FINANCIAL MARKETS
Autorzy:: Grażyna Trzpiot
Justyna Majewska
Data publikacji:: 2014
Tematy:: tail-dependence
extremes
extreme value theory
copula; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Estimating the extremal index through the tail dependence concept
Autorzy:: Ferreira, Marta
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:: extreme value theory
extremal index
tail dependence coefficient; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: ANALYSIS OF TAIL DEPENDENCE STRUCTURE IN GLOBAL FINANCIAL MARKETS
Autorzy:: Trzpiot, Grażyna
Majewska, Justyna
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:: tail-dependence
extremes
extreme value theory
copula; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Estimation of the distortion risk premium for heavy-tailed losses under serial dependence
Autorzy:: Ouadjed, H.
Data publikacji:: 2018
Wydawca:: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Tematy:: extreme value theory
mixing processes
tail index estimation; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: On the tail index estimation of an autoregressive Pareto process
Autorzy:: Ferreira, Marta
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:: extreme value theory
autoregressive processes
tail index estimation; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Comparison of Block Maxima and Peaks Over Threshold Value-at-Risk models for market risk in various economic conditions
Współwytwórcy:: Filip Szubzda
Marcin Chlebus
Data publikacji:: 2020-03-20
Tematy:: Value-at-Risk
extreme value theory
forecasting
market risk; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Comparison of Block Maxima and Peaks Over Threshold Value-at-Risk models for market risk in various economic conditions
Autorzy:: Szubzda, Filip
Chlebus, Marcin
Data publikacji:: 2020-03-20
Wydawca:: Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Ekonomicznych
Tematy:: Value-at-Risk
extreme value theory
forecasting
market risk; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Risk analysis method by the extreme data of dependent exogenous variables
Autorzy:: Tereshchenko, Ihor
Tereshchenko, Anton
Bilous, Nataliya
Shtangey, Svetlana
Warsza, Zygmunt L.
Data publikacji:: 2021
Wydawca:: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów
Tematy:: exogenous variable
risk-oriented process approach
extreme value theory
tailed distribution; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: Extremal (in)dependence of a maximum autoregressive process
Autorzy:: Ferreira, Marta
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:: extreme value theory
autoregressive processes
tail dependence
asymptotic tail independence; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: The Polish contribution to financial econometrics. A review of methods and applications
Polski wkład w ekonometrię finansową. Przegląd metod i zastosowań
Autorzy:: Osińska, Magdalena
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: financial econometrics
volatility models
risk measures
extreme value theory
microstructure
behavioral information; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Wyświetlanie 1-10 z 17

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies