- Tytuł:
- TESTING UNCOVERED INTEREST PARITY IN THE PLN/JPY FOREIGN EXCHANGE MARKET: A MARKOV-SWITCHING APPROACH
- Autorzy:
- Czech, Katarzyna A.
- Data publikacji:
- 2017
- Wydawca:
- Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
- Tematy:
-
foreign exchange market
uncovered interest rate parity
forward premium anomaly
Markov-switching model - Pokaż więcej
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki