- Tytuł:
- Bayesian SVLEDEJ Model for Detecting Jumps in Logarithmic Growth Rates of One Month Forward Gas Contract Prices
- Autorzy:
- Kostrzewski, Maciej
- Data publikacji:
- 2016
- Wydawca:
- Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
- Tematy:
-
jump-diffusion model
stochastic volatility
Bayesian approach
MCMC methods
gas forward prices - Pokaż więcej
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł