Temat: BLACK-SCHOLES MODEL

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: BSM model for the generalized ML-Payoff
Autorzy:: Ghevariya, S. J.
Thakkar, D. R.
Data publikacji:: 2019
Wydawca:: Politechnika Częstochowska. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej
Tematy:: BSM model
Black-Scholes-Merton model
plain vanilla payoff
ML-Payoff
Generalized ML-Payoff
model BSM
model Blacka-Scholesa-Mertona
prosta wypłata waniliowa; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: The Impact of Market Liquidity on the Efectiveness of Option Valuation with the Black-Scholes-Merton Model Using the Example of the WIG20 Index
Wpływ płynności na efektywność wyceny opcji modelem Blacka-Scholesa-Mertona na przykładzie indeksu WIG20
Autorzy:: Prymon, Michał
Data publikacji:: 2022
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: options
Warsaw Stock Exchange
WIG20
Black-Scholes-Merton model
pricing models
derivatives
index options
opcje
GPW
model Blacka-Scholesa-Mertona
modele wyceny
instrumenty pochodne; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: The Impact of Market Liquidity on the Efectiveness of Option Valuation with the Black-Scholes-Merton Model Using the Example of the WIG20 Index
Wpływ płynności na efektywność wyceny opcji modelem Blacka-Scholesa-Mertona na przykładzie indeksu WIG20
Autorzy:: Michał Prymon
Data publikacji:: 2022
Tematy:: options
Warsaw Stock Exchange
WIG20
Black-Scholes-Merton model
pricing models
derivatives
index options
opcje
GPW
model Blacka-Scholesa-Mertona
modele wyceny
instrumenty pochodne; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: A review of the binomial and trinomial models for option pricing and their convergence to the Black-Scholes model determined option prices
Przegląd dwumianowych i trójmianowych modeli wyceny opcji i ich zbieżność do modelu Blacka-Scholesa określającego wycenę opcji
Autorzy:: Josheski, Dushko
Apostolov, Mico
Data publikacji:: 2020
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: Black-Scholes-Merton model
Leisen-Reimer model
Cox-Ross-Rubinstein model
Tian model
Trigeorgis model
model Blacka-Scholesa-Mertona
model Leisena-Reimera
model Coxa-Rossa-Rubinsteina
model Tiana
model Trigeorgisa; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: A review of the binomial and trinomial models for option pricing and their convergence to the Black-Scholes model determined option prices
Przegląd dwumianowych i trójmianowych modeli wyceny opcji i ich zbieżność do modelu Blacka-Scholesa określającego wycenę opcji
Autorzy:: Josheski Dushko
Apostolov Mico
Tematy:: Black-Scholes-Merton model
Leisen-Reimer model
Cox-Ross-Rubinstein model
Tian model
Trigeorgis model
model Blacka-Scholesa-Mertona
model Leisena-Reimera
model Coxa-Rossa-Rubinsteina
model Tiana
model Trigeorgisa; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Informacja