Temat: GARCH - Prolib Integro

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Prognozowanie Value-at-Risk dla portfeli inwestycyjnych
Value-at-Risk Forecasting for Investment Portfolios
Autorzy:: Jakub Tomczak
Natalia Nehrebecka
Data publikacji:: 2025
Tematy:: Value-at-Risk
model GARCH
portfele inwestycyjne
ryzyko rynkowe
GARCH model
investment portfolios
market risk; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: THE APPLICATION OF GARCH (1.1) MODEL FOR MESEARING SHOCKS TRANSMISSION IN BOND MARKET
ZASTOSOWANIE MODELU GARCH (1.1) DO SZACOWANIA TRANSMISJI SZOKÓW NA RYNKU OBLIGACJI
Autorzy:: Karkowska, Renata
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: zmienność
rynek obligacji skarbowych
spread kredytowy
model GARCH
Volatility
Treasury Bonds Market
Credit Spread
GARCH Model; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: THE APPLICATION OF GARCH (1.1) MODEL FOR MESEARING SHOCKS TRANSMISSION IN BOND MARKET
ZASTOSOWANIE MODELU GARCH (1.1) DO SZACOWANIA TRANSMISJI SZOKÓW NA RYNKU OBLIGACJI
Autorzy:: Renata Karkowska
Data publikacji:: 2015
Tematy:: zmienność
rynek obligacji skarbowych
spread kredytowy
model GARCH
Volatility
Treasury Bonds Market
Credit Spread
GARCH Model; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Wykorzystanie metody bootstrapowej do badania zyskowności wybranych strategii inwestycyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
An Application of the Bootstrap Method for Testing the Profitability of Selected Investment Strategies on the Warsaw Stock Exchange
Autorzy:: Marcin Salamaga
Tematy:: analiza techniczna
średnia krocząca
metoda bootstrapowa
model GARCH
technical analysis
moving average
bootstrap method
GARCH model; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Wpływ instrumentu quantitative easing Rezerwy Federalnej na wybrane kursy walutowe
Examination of the impact of the Federal Reserve’s quantitative easing on selected exchange rates .
Autorzy:: Kołodziejczyk, Hanna
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Tematy:: Fereral Reserve
quantitative easing
(QE)
QE1
QE2
QE3
GARCH models
Rezerwa Federalna (FED)
model GARCH; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Prognozowanie Value-at-Risk dla portfeli inwestycyjnych
Value-at-Risk Forecasting for Investment Portfolios
Autorzy:: Tomczak, Jakub
Nehrebecka, Natalia
Data publikacji:: 2025
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: Value-at-Risk
model GARCH
portfele inwestycyjne
ryzyko rynkowe
GARCH model
investment portfolios
market risk; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Wpływ instrumentu quantitative easing Rezerwy Federalnej na wybrane kursy walutowe
Examination of the impact of the Federal Reserve’s quantitative easing on selected exchange rates .
Autorzy:: Hanna Kołodziejczyk
Data publikacji:: 2014
Tematy:: Fereral Reserve
quantitative easing
(QE)
QE1
QE2
QE3
GARCH models
Rezerwa Federalna (FED)
model GARCH; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Do Instabilities in National Macroeconomic Factors Contribute to Channeling Volatility Spillover from the Global to the Islamic Equity Market?
Czy niestabilność krajowych czynników makroekonomicznych przyczynia się do przenoszenia zmienności stóp zwrotu z globalnego na islamski rynek akcji?
Autorzy:: Harjum Muharam
Najmudin Najmudin
Wisnu Mawardi
Erman Denny Arfinto
Tematy:: przenoszenie zmienności
kapitał islamski
model GARCH
model ADCC
dane panelowe
volatility spillover
Islamic equity
GARCH model
ADCC
panel data; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: Do Instabilities in National Macroeconomic Factors Contribute to Channeling Volatility Spillover from the Global to the Islamic Equity Market?
Czy niestabilność krajowych czynników makroekonomicznych przyczynia się do przenoszenia zmienności stóp zwrotu z globalnego na islamski rynek akcji?
Autorzy:: Muharam, Harjum
Najmudin, Najmudin
Mawardi, Wisnu
Arfinto, Erman Denny
Data publikacji:: 2021-03-30
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: przenoszenie zmienności
kapitał islamski
model GARCH
model ADCC
dane panelowe
volatility spillover
Islamic equity
GARCH model
ADCC
panel data; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: Analysis of Seasonal Patterns in the Performance of Fuel Markets in the Visegrad Group
Analiza sezonowych prawidłowości na rynkach paliw Grupy Wyszehradzkiej
Autorzy:: Monika Krawiec
Anna Górska
Data publikacji:: 2024
Tematy:: rynek paliw
sezonowe prawidłowości
Grupa Wyszehradzka
test Wilcoxona
regresja
model GARCH
fuel market
seasonal patterns
Visegrad Group
Wilcoxon test
regression
GARCH model; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Informacja

Wyszukujesz frazę "GARCH" wg kryterium: Temat