- Tytuł:
-
Bayesian Analysis of Dynamic Conditional Correlation Using Bivariate GARCH Models
Bayesowska analiza dynamicznej korelacji warunkowej z wykorzystaniem dwuwymiarowych modeli GARCH - Autorzy:
-
Osiewalski, Jacek
Pipień, Mateusz - Współwytwórcy:
- Cracow University of Economics, Department of Econometrics
- Data publikacji:
- 2016-05-05T12:03:49Z
- Wydawca:
- Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
- Tematy:
-
model comparison
Bayes factors
multivariate GARCH processes
BEKK models
DCC models
exchange rates - Pokaż więcej
- Dostawca treści:
- CEJSH
Artykuł