Temat: BLACK-SCHOLES MODEL

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: OVERLAPPING MULTIGRID METHODS AS AN EFFICIENT APPROACH FOR SOLVING THE BLACK-SCHOLES EQUATION
Autorzy:: Bernardelli, Michał
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:: option pricing
Black-Scholes model
multigrid method
finite-difference scheme; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: OVERLAPPING MULTIGRID METHODS AS AN EFFICIENT APPROACH FOR SOLVING THE BLACK-SCHOLES EQUATION
Autorzy:: Bernardelli Michał
Data publikacji:: 2015
Tematy:: option pricing
Black-Scholes model
multigrid method
finite-difference scheme; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Comparison of the behaviour of market option prices in relation to option prices resulting from the black-scholes model during periods of a bull and bear market
Autorzy:: Forlicz Maria
Tematy:: option pricing
derivatives
Black and Scholes model; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Application of the Trefftz method for option pricing
Autorzy:: Brzozowska-Rup, Katarzyna
Hożejowska, Sylwia
Hożejowski, Leszek
Data publikacji:: 2020
Wydawca:: Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Tematy:: contract options
option pricing
Black-Scholes model
Trefftz method
opcje kontraktowe
wycena opcji
model Blacka-Scholesa
Metoda Trefftza; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Zastosowanie sieci neuronowych do wyceny kontraktów opcyjnych na indeks WIG20
Application of neural networks to the valuation of index option contracts on WIG20
Autorzy:: Kraszewska, M.
Data publikacji:: 2011
Wydawca:: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów
Tematy:: sztuczne sieci neuronowe
wycena opcji
model Blacka-Scholesa
indeks WIG20
artificial neural networks
option pricing
Black-Scholes model
index WIG20; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Option pricing in CRR model with time dependent parameters for two periods of time - part I
Wycena opcji w modelu CRR z parametrami zależnymi od czasu dla dwóch jednostek czasu – cześć I
Autorzy:: Fraszka-Sobczyk, Emilia
Chojnowska-Michalik, Anna
Data publikacji:: 2019
Wydawca:: Łódzkie Towarzystwo Naukowe
Tematy:: Cox-Ross-Rubinstein model (CRR model)
Black-Scholes formula
option pricing
model Coxa-Rossa-Rubinsteina
model CRR
wzór Blacka-Scholesa
wycena opcji; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Option pricing in CRR model with time dependent parameters for two periods of time - part II
Wycena opcji w modelu CRR z parametrami zależnymi od czasu dla dwóch jednostek czasu – cześć II
Autorzy:: Fraszka-Sobczyk, Emilia
Chojnowska-Michalik, Anna
Data publikacji:: 2019
Wydawca:: Łódzkie Towarzystwo Naukowe
Tematy:: Cox-Ross-Rubinstein model (CRR model)
Black-Scholes formula
option pricing
model Coxa-Rossa-Rubinsteina
model CRR
wzór Blacka-Scholesa
wycena opcji; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Informacja