Temat: BLACK-SCHOLES MODEL

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: How Firms Can Hedge Against Market Risk
Autorzy:: Krzysztof Echaust
Data publikacji:: 2014-08-08
Tematy:: hedging
Black-Scholes model
derivatives
options
forward
utility function
effectiveness of hedging strategy; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: The simplest option valuation genetic algorithm model – NASDAQ case study
Najprostszy model algorytmu genetycznego wyceny opcji - studium przypadku NASDAQ
Autorzy:: Małecka, Joanna
Vila Biglieri, Jorge
Data publikacji:: 2021
Wydawca:: Politechnika Poznańska. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej
Tematy:: NASDAQ
options
genetic algorithms
stock market
Black-Scholes model
opcje
algorytmy genetyczne
giełda
model Blacka-Scholesa; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Metody zabezpieczeń pozycji walutowych –model Garmana-Kohlhagena oraz rynek Forex
Security methods of currency positions – Garman-Kohlhagen model and the Forex market
Autorzy:: Mariusz Czekała
Agnieszka Szpara
Tematy:: transakcje walutowe
Forex
pips
opcje
model Blacka-Scholesa
model Garmana-Kohlhagena
currency transactions
options
Black-Scholes model Garman-Kohlhagen model; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Metody zabezpieczeń pozycji walutowych –model Garmana-Kohlhagena oraz rynek Forex
Security methods of currency positions – Garman-Kohlhagen model and the Forex market
Autorzy:: Czekała, Mariusz
Szpara, Agnieszka
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Tematy:: transakcje walutowe
Forex
pips
opcje
model Blacka-Scholesa
model Garmana-Kohlhagena
currency transactions
options
Black-Scholes model Garman-Kohlhagen model; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: The Impact of Market Liquidity on the Efectiveness of Option Valuation with the Black-Scholes-Merton Model Using the Example of the WIG20 Index
Wpływ płynności na efektywność wyceny opcji modelem Blacka-Scholesa-Mertona na przykładzie indeksu WIG20
Autorzy:: Prymon, Michał
Data publikacji:: 2022
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: options
Warsaw Stock Exchange
WIG20
Black-Scholes-Merton model
pricing models
derivatives
index options
opcje
GPW
model Blacka-Scholesa-Mertona
modele wyceny
instrumenty pochodne; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: The Impact of Market Liquidity on the Efectiveness of Option Valuation with the Black-Scholes-Merton Model Using the Example of the WIG20 Index
Wpływ płynności na efektywność wyceny opcji modelem Blacka-Scholesa-Mertona na przykładzie indeksu WIG20
Autorzy:: Michał Prymon
Data publikacji:: 2022
Tematy:: options
Warsaw Stock Exchange
WIG20
Black-Scholes-Merton model
pricing models
derivatives
index options
opcje
GPW
model Blacka-Scholesa-Mertona
modele wyceny
instrumenty pochodne; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Determinanty ceny opcji na akcje – aspekt teoretyczny
Determinants of option prices for stocks – theoretical aspect
Autorzy:: Paweł Dykas
Mariusz Trojak
Data publikacji:: 2011
Tematy:: opcje na akcje
model Blacka – Scholesa
elastyczność ceny opcji
options
the Black & Scholes formula
flexibility option price; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Determinanty ceny opcji na akcje – aspekt teoretyczny
Determinants of option prices for stocks – theoretical aspect
Autorzy:: Dykas, Paweł
Trojak, Mariusz
Data publikacji:: 2011
Wydawca:: Łódzkie Towarzystwo Naukowe
Tematy:: opcje na akcje
model Blacka – Scholesa
elastyczność ceny opcji
options
the Black & Scholes formula
flexibility option price; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Informacja