Wszystkie pola: estimation of the risk

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Estimation of the diversification effect in Solvency II under dependence uncertainty
Autorzy:: Stanisław Wanat
Ryszard Konieczny
Tematy:: Solvency Capital Requirements
risk aggregation
VaR bounds
diversification effect; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Estimation of the diversification effect in Solvency II under dependence uncertainty
Autorzy:: Wanat, Stanisław
Konieczny, Ryszard
Data publikacji:: 2017
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: diversification effect
Solvency Capital Requirements
risk aggregation
VaR bounds; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Odporność standardowej formuły wyznaczania kapitałowych wymogów wypłacalności na błędną specyfikację zależności
Robustness of the standard formula for the Solvency Capital Requirement calculation for an incorrect dependency specification
Autorzy:: Wanat, Stanisław
Guzik, Krzysztof
Data publikacji:: 2018
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: kapitałowy wymóg wypłacalności
szacowanie ograniczeń dla VaR
agregacja ryzyka
algorytm RA
Solvency Capital Requirement
VaR bounds estimation
risk aggregation
RA algorithm; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Odporność standardowej formuły wyznaczania kapitałowych wymogów wypłacalności na błędną specyfikację zależności
Robustness of the standard formula for the Solvency Capital Requirement calculation for an incorrect dependency specification
Autorzy:: Wanat Stanisław
Guzik Krzysztof
Tematy:: kapitałowy wymóg wypłacalności
szacowanie ograniczeń dla VaR
agregacja ryzyka
algorytm RA
Solvency Capital Requirement
VaR bounds estimation
risk aggregation
RA algorithm; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Informacja