Temat: risk measure - Prolib Integro

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: ESTIMATION OF RISK NEUTRAL MEASURE FOR POLISH STOCK MARKET
Autorzy:: Kliber, Paweł
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
Tematy:: risk-neutral pricing
option-implied density
risk aversion
real-world measure
event study; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: ESTIMATION OF RISK NEUTRAL MEASURE FOR POLISH STOCK MARKET
Autorzy:: Paweł Kliber
Tematy:: risk-neutral pricing
option-implied density
risk aversion
real-world measure
event study; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: ESTYMACJA MIARY MARTYNGAŁOWEJ NA PODSTAWIE CEN OPCJI Z GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE
ESTIMATION OF RISK NEUTRAL MEASURE FOR POLISH STOCK MARKET
Autorzy:: Kliber, Paweł
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:: wycena martyngałowa
rozkład prawdopodobieństwa implikowany przez ceny opcji
awersja do ryzyka
realna miara probabilistyczna
wykrywanie wydarzeń
risk-neutral pricing
option-implied density
risk aversion
real-world measure
event study; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: ESTYMACJA MIARY MARTYNGAŁOWEJ NA PODSTAWIE CEN OPCJI Z GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE
ESTIMATION OF RISK NEUTRAL MEASURE FOR POLISH STOCK MARKET
Autorzy:: Paweł Kliber
Data publikacji:: 2014
Tematy:: wycena martyngałowa
rozkład prawdopodobieństwa implikowany przez ceny opcji
awersja do ryzyka
realna miara probabilistyczna
wykrywanie wydarzeń
risk-neutral pricing
option-implied density
risk aversion
real-world measure
event study; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Informacja