Temat: stochastic differential equations

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Robust Control of Linear Stochastic Systems with Fully Observable State
Autorzy:: Poznyak, Alexander
Taksar, M.
Data publikacji:: 1996
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Tematy:: robust control
Riccati equation
stochastic differential equations
stochastic control; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Review of stochastic differential equations in statistical arbitrage pairs trading
Autorzy:: Endres, Sylvia
Data publikacji:: 2019
Wydawca:: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Tematy:: statistical arbitrage
pairs trading
stochastic models
mean-reversion
stochastic differential equations; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Review of stochastic differential equations in statistical arbitrage pairs trading
Autorzy:: Endres Sylvia
Tematy:: statistical arbitrage
pairs trading
stochastic models
mean-reversion
stochastic differential equations; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Application of the votex-in-cell method for the simulation of two-dimensional viscous flow
Autorzy:: Kudela, H.
Data publikacji:: 1999
Wydawca:: Politechnika Gdańska
Tematy:: vortex-in-cell
viscous flow
generation of vorticity
stochastic differential equations; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Solution of linear and nonlinear diffusion problems via stochastic differential equations
Autorzy:: Bargieł, M.
Tory, E. M.
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Tematy:: nonlinear diffusion
stochastic differential equations
Wiener process
Itô process
Kolmogorov backward equation; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Computer-aided modeling and simulation of electrical circuits with α-stable noise
Autorzy:: Weron, Aleksander
Data publikacji:: 1995
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny PAN
Tematy:: density and quantile estimators
stochastic differential equations
approximate schemes
α-stable random variables and processes
stochastic modeling; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Measure valued solutions for stochastic evolution equations on Hilbert space and their feedback control
Autorzy:: Ahmed, N.
Data publikacji:: 2005
Wydawca:: Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:: stochastic differential equations
Hilbert space
measurable vector fields
finitely additive measure solutions
optimal feedback controls; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: O aproksymacjach funkcji przejścia dla jednowymiarowych procesów dyfuzji
On Approximation of Transition Density for One-Dimensional Diffusion Processes
Autorzy:: Szczepocki, Piotr
Data publikacji:: 2016-06-30
Wydawca:: Główny Urząd Statystyczny
Tematy:: stochastyczne równania różniczkowe
procesy dyfuzji
estymacja metodą największej wiarygodności
stochastic differential equations
diffusion processes
maximum likelihood estimation; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: O aproksymacjach funkcji przejścia dla jednowymiarowych procesów dyfuzji
On Approximation of Transition Density for One-Dimensional Diffusion Processes
Autorzy:: Piotr Szczepocki
Data publikacji:: 2016-06-30
Tematy:: stochastyczne równania różniczkowe
procesy dyfuzji
estymacja metodą największej wiarygodności
stochastic differential equations
diffusion processes
maximum likelihood estimation; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: Stochastic diffrential equations on Banach spaces and their optimal feedback control
Autorzy:: Ahmed, N.U.
Data publikacji:: 2012
Wydawca:: Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Tematy:: stochastic differential equations
Banach spaces
optimal feedback control
objective functionals
Lévy-Prohorov metric
Hausdorff dimension
time-optimal problems; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Informacja

Wyszukujesz frazę "stochastic differential equations" wg kryterium: Temat