Temat: conditional variance

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "conditional variance" wg kryterium: Temat

Wyświetlanie 1-3 z 3

Zaznacz

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: New Approach in Dealing with the Non-Negativity of the Conditional Variance in the Estimation of GARCH Model
Autorzy:: Settar, Abdeljalil
Fatmi, Nadia Idrissi
Badaoui, Mohammed
Data publikacji:: 2021
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:: GARCH
Kalman filter
conditional variance
volatility
quasimaximum likelihood; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Testing for a difference between conditional variance functions of nonlinear time series
Autorzy:: Ćwik, J.
Koronacki, J.
Mielniczuk, J.
Data publikacji:: 2000
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
Tematy:: conditional variance
homogeneity test for conditional variances
nonlinear time series
nonparametric autoregression
volatility; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: New Approach in Dealing with the Non-Negativity of the Conditional Variance in the Estimation of GARCH Model
Autorzy:: Settar, Abdeljalil
Fatmi, Nadia Idrissi
Badaoui, Mohammed
Tematy:: GARCH
Kalman filter
conditional variance
volatility
quasimaximum likelihood
Nauki Humanistyczne i Społeczne; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Wyświetlanie 1-3 z 3

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Informacja

Wyszukujesz frazę "conditional variance" wg kryterium: Temat