Temat: portfolio diversification

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Modeling the Optimal Portfolio: the Case of the Largest European Stock Exchanges
Modelowanie optymalnego portfela: przypadek największych europejskich giełd papierów wartościowych
Autorzy:: Florin Aliu
Artor Nuhiu
Besnik Krasniqi
Fisnik Aliu
Data publikacji:: 2020
Tematy:: dywersyfikacja portfela
giełdy papierów wartościowych
współczynnik korelacji
zmienność
Portfolio diversification
stock exchanges
correlation coefficient
volatility; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Modeling the Optimal Portfolio: the Case of the Largest European Stock Exchanges
Modelowanie optymalnego portfela: przypadek największych europejskich giełd papierów wartościowych
Autorzy:: Aliu, Florin
Nuhiu, Artor
Krasniqi, Besnik
Aliu, Fisnik
Data publikacji:: 2020-06-30
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: dywersyfikacja portfela
giełdy papierów wartościowych
współczynnik korelacji
zmienność
Portfolio diversification
stock exchanges
correlation coefficient
volatility; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Does the inclusion of exposure to volatility into diversified portfolio improve the investment results? Portfolio construction from the perspective of a Polish investor
Autorzy:: Latoszek, Michał
Ślepaczuk, Robert
Data publikacji:: 2020
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Tematy:: volatility
asset class
portfolio optimization
Polish market
VIX
Markowitz portfolio
naïve diversification; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Does the inclusion of exposure to volatility into diversified portfolio improve the investment results? Portfolio construction from the perspective of a Polish investor
Autorzy:: Latoszek Michał
Ślepaczuk Robert
Tematy:: volatility
asset class
portfolio optimization
Polish market
VIX
Markowitz portfolio
naïve diversification; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Volatility Implications for Asset Returns Correlation
Autorzy:: Ivanov, Illia
Data publikacji:: 2024-11-23
Wydawca:: Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Ekonomicznych
Tematy:: Asset correlation
volatility
market stress
diversification
portfolio management; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Volatility Implications for Asset Returns Correlation
Autorzy:: Illia Ivanov
Data publikacji:: 2024-11-23
Tematy:: Asset correlation
volatility
market stress
diversification
portfolio management; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Informacja