- Tytuł:
- Data-driven score test of fit for conditional distribution in the GARCH (1, 1) model
- Autorzy:
-
Inglot, T.
Stawiarski, B. - Data publikacji:
- 2005
- Słowa kluczowe:
-
GARCH (1, 1) model
noise distribution
efficient score vector
score test
BIC Schwarz selection rule
martingale difference array
central limit theorem
ergodic theorem
Monte Carlo simulation - Pokaż więcej
- Dostawca treści:
- BazTech
Artykuł