- Tytuł:
- Estimating the counterparty risk exposure by using the Brownian motion local time
- Autorzy:
-
Bonollo, M.
Di Persio, L.
Mammi, L.
Oliva, I. - Data publikacji:
- 2017
- Słowa kluczowe:
-
counterparty credit risk
exposure at default
local times Brownian motion
over the counter derivatives
Basel financial framework
ryzyko kredytowe
ekspozycja kredytowa
ramy finansowe - Pokaż więcej
- Dostawca treści:
- BazTech
Artykuł