Temat: value-at-risk - Prolib Integro

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "value-at-risk" wg kryterium: Temat

Wyświetlanie 1-3 z 3

Zaznacz

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: The optimal portfolio in respect to expected shortfall : a comparative study
Autorzy:: Syrek, Robert
Machno, Artur
Gurgul, Henryk
Data publikacji:: 2013
Słowa kluczowe:: regime switchung copulas
value at risk
independency
Expected Shortfall
risk management; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: The optimal portfolio in respect to Expected Shortfall: a comparative study
Autorzy:: Gurgul, H.
Machno, A.
Syrek, R.
Data publikacji:: 2013
Słowa kluczowe:: value at risk
Expected Shortfall
interdependency
regime switching copulas
risk management
wpółzależność
model przełącznikowy
kopula
zarządzanie ryzykiem; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Wykorzystanie kopul do konstrukcji portfeli inwestycyjnych
Autorzy:: Gurgul, H.
Syrek, R.
Data publikacji:: 2007
Słowa kluczowe:: portfel
kopula
wartość narażona na ryzyko
oczekiwana średnia strata
portfolio
copula
value-at-risk
Expected Shortfall; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Wyświetlanie 1-3 z 3

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Informacja

Wyszukujesz frazę "value-at-risk" wg kryterium: Temat