- Tytuł:
- Application of the one-factor CIR interest rate model to catastrophe bond pricing under uncertainty
- Autorzy:
-
Nowak, P.
Romaniuk, M. - Data publikacji:
- 2014
- Słowa kluczowe:
-
asset pricing
catastrophe bonds
CIR model
stochastic analysis
Monte Carlo simulation
fuzzy numbers - Pokaż więcej
- Dostawca treści:
- BazTech