Temat: conditional value at risk

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "conditional value at risk" wg kryterium: Temat

Wyświetlanie 1-6 z 6

Zaznacz

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Computing the portfolio conditional value-at-risk in the α-stable case
Autorzy:: Stoyanov, S.
Samorodnitsky, G.
Rachev, S. T.
Ortobelli, S.
Data publikacji:: 2006
Słowa kluczowe:: stable distributions
heavy tails
coherent risk measures
conditional value-at-risk
expected tail loss; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: A bi-objective portfolio optimization with conditional value-at-risk
Autorzy:: Sawik, B.
Data publikacji:: 2010
Słowa kluczowe:: multi-criteria decision making
portfolio optimization
conditional value-at-risk
weighting approach
linear programming; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Pomiar ryzyka finansowego w warunkach niepewności
Autorzy:: Trzpiot, G.
Data publikacji:: 2006
Słowa kluczowe:: programowanie stochastyczne
koherentne miary ryzyka
value at risk
conditional value-at-risk
dominacje stochastyczne
stochastic programming
coherent risk measures
value-at-risk
stochastic; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: On measuring sensitivity of the optimal portfolio allocation
Autorzy:: Konarzewska, I.
Data publikacji:: 2008
Słowa kluczowe:: optymalizacja portfela akcji
wartość zagrożona ryzykiem VaR
warunkowa wartość zagrożona ryzykiem CVaR
portfolio selection
value-at-risk
conditional value-at-risk; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Conditional value-at-risk and value-at-risk for portfolio optimization model with weighting approach
Autorzy:: Sawik, B.
Data publikacji:: 2011
Słowa kluczowe:: optymalizacja wielokryterialna
metody portfelowe
programowanie matematyczne
multi-criteria decision making
portfolio optimization
conditional value-at-risk
mathematical programming; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Optimal scheduling of Virtual Power Plant with risk management
Autorzy:: Xia, Y.
Liu, J.
Data publikacji:: 2016
Słowa kluczowe:: distributed generation
Virtual Power Plant
VPP
conditional value-at-risk
CVaR
uncertainty
profit
generacja rozproszona
elektrownia wirtualna
warunkowa wartość zagrożona ryzykiem CVaR
niepewność
zysk; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Wyświetlanie 1-6 z 6

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Informacja

Wyszukujesz frazę "conditional value at risk" wg kryterium: Temat