- Tytuł:
- Performance of variance function estimators for autoregressive time series of order one: asymptotic normality and numerical study
- Autorzy:
-
Borkowski, P.
Mielniczuk, J. - Data publikacji:
- 2012
- Słowa kluczowe:
-
autoregressive process
bandwidth
heteroscedasticity
integrated squared error
local linear and local maximum likelihood estimator
difference-based estimator
geometric moment contraction
variance function
volatility - Pokaż więcej
- Dostawca treści:
- BazTech
Artykuł