- Tytuł:
- The testing of causal stock returns-trading volume dependencies with the aid of copulas
- Autorzy:
-
Gurgul, H.
Mestel, R.
Syrek, R. - Data publikacji:
- 2013
- Słowa kluczowe:
-
intraday data
realized volatility
trading volume
dynamic interrelations
copulas
dane intraday
zmienność zrealizowana
wielkość obrotów
zależności dynamiczne
kopule - Pokaż więcej
- Dostawca treści:
- BazTech
Artykuł