Temat: backward doubly stochastic differential equations

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "backward doubly stochastic differential equations" wg kryterium: Temat

Wyświetlanie 1-1 z 1

Zaznacz

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Generalized backward doubly stochastic differential equations driven by Lévy processes with non-Lipschitz coefficients
Autorzy:: Aman, A.
Owo, J.-M.
Data publikacji:: 2010
Słowa kluczowe:: stochastic differential equations
backward doubly stochastic differential equations
Lévy processes
non-Lipschitz coefficients
Teugel martingale; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Wyświetlanie 1-1 z 1

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Informacja

Wyszukujesz frazę "backward doubly stochastic differential equations" wg kryterium: Temat