Temat: predictability - Prolib Integro

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Cross-Sectional Interactions in Cryptocurrency Returns
Autorzy:: Karim, Sitara
Będowska-Sójka, Barbara
Zaremba, Adam
Mercik, Aleksander
Data publikacji:: 2024-11-30
Wydawca:: Elsevier
Słowa kluczowe:: interactions
cryptocurrency markets
cross-section of returns
return predictability
anomalies; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Is geopolitical risk priced in the cross-section of cryptocurrency returns?
Autorzy:: Będowska-Sójka, Barbara
Zaremba, Adam
Shahzad, Syed Jawad Hussain
Demir, Ender
Long, Huaigang
Data publikacji:: 2022
Słowa kluczowe:: geopolitical risk
cross-section of returns
return predictability
cryptocurrencies
asset pricing; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Is geopolitical risk priced in the cross-section of cryptocurrency returns?
Autorzy:: Demir, Ender
Shahzad, Syed Jawad Hussain
Long, Huaigang
Zaremba, Adam
Będowska-Sójka, Barbara
Współwytwórcy:: Department of Econometrics, Institute of Informatics and Quantitative Economics, Poznan University of Economics and Business, Poland
School of Finance, Zhejiang University of Finance and Economics, China
Department of Business Administration, School of Social Sciences, Reykjavik University, Iceland
Montpellier Business School, Montpellier, France
Department of Investment and Financial Markets, Institute of Finance, Poznan University of Economics and Business, Poland
Data publikacji:: 2022
Słowa kluczowe:: asset pricing
cross-section of returns
cryptocurrencies
return predictability
geopolitical risk; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Książka

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Cross-Country Factor Momentum
Autorzy:: Metko, Daniel
Zaremba, Adam
Fieberg, Christian
Data publikacji:: 2024-01-15
Wydawca:: Elsevier
Słowa kluczowe:: equity anomalies
factor timing
international stock markets
factor momentum
return predictability; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Cryptocurrency Factor Momentum
Autorzy:: Metko, Daniel
Liedtke, Gerrit
Zaremba, Adam
Fieberg, Christian
Data publikacji:: 2023-11-07
Wydawca:: Taylor & Francis
Słowa kluczowe:: cross-section of cryptocurrency returns
cryptocurrency anomalies
return predictability
factor momentum; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Cryptocurrency anomalies and economic constraints
Autorzy:: Liedtke, Gerrit
Zaremba, Adam
Fieberg, Christian
Data publikacji:: 2024-04-01
Wydawca:: Elsevier
Słowa kluczowe:: economic constraints
cryptocurrency markets
return predictability
asset pricing
anomalies
trading costs; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Machine learning and the cross-section of cryptocurrency returns
Autorzy:: Shahzad, Syed Jawad Hussain
Będowska-Sójka, Barbara
Zaremba, Adam
Cakici, Nusret
Data publikacji:: 2024-04-09
Wydawca:: Elsevier
Słowa kluczowe:: cryptocurrency markets
limits to arbitrage
cross-section of returns
return predictability
machine learning
asset pricing; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Factor Momentum Versus Price Momentum: Insights from International Markets
Autorzy:: Metko, Daniel
Zaremba, Adam
Cakici, Nusret
Fieberg, Christian
Data publikacji:: 2024-11-16
Wydawca:: Elsevier
Słowa kluczowe:: equity anomalies
factor timing
international stock markets
factor momentum
return predictability
industry momentum
principal components; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: Pockets of Predictability: A Replication
Autorzy:: Zaremba, Adam
Cakici, Nusret
Fieberg, Christian
Poddig, Thorsten
Neumaier, Tobias
Data publikacji:: 2024-01-30
Wydawca:: American Finance Association
Słowa kluczowe:: market timing
stock market
out-of-sample forecasts
time-varying expected returns
kernel regression
return predictability; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: Machine Learning Goes Global: Cross-Sectional Return Predictability in International Stock Markets
Autorzy:: Metko, Daniel
Zaremba, Adam
Cakici, Nusret
Fieberg, Christian
Data publikacji:: 2023-08-18
Wydawca:: Elsevier
Słowa kluczowe:: international stock markets
forecast combination
the cross-section of stock returns
return predictability
machine learning
asset pricing
firm size; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Informacja

Wyszukujesz frazę "predictability" wg kryterium: Temat